太平日日金货币 ：2026第二季度报告

本基金在力求保持基金资产安全性和高流动性的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

本基金通过对短期金融工具的积极投资管理，在有效控制投资风险和保持流动性的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资回报。 1、资产配置策略 本基金通过对货币政策、宏观经济运行状况、利率走势、资金供求变化情况进行深入研究，评估各类投资品种的流动性和风险收益特征，确定各类投资品种的配置比例及期限组合，并适时进行动态调整。 2、利率预期策略 本基金通过跟踪和分析各类宏观经济指标、资金供求状况等因素，对短期利率变化趋势进行评估并形成合理预期，动态配置货币资产。 3、期限配置策略 本基金在短期利率期限结构分析的基础上，分析和评估各类投资品种的收益性和流动性，构建合理期限结构的投资组合。如预期市场利率水平上升，适度缩短投资组合的平均剩余期限；如预期市场利率水平下降，适度延长投资组合的平均剩余期限。 4、流动性管理策略 本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、市场资金流动状况等影响货币市场基金流动性管理的因素，动态调整并有效分配本基金的现金流，以满足基金资产的日常流动性需求。 5、套利策略 本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异的充分研究和论证，适当进行跨市场或跨品种套利操作，力争提高资产收益率，具体策略包括跨市场套利和跨期限套利等。 6、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 7、非金融企业债务融资工具的投资策略 本基金将通过宏观经济、中观产业、微观个券等综合判断，并结合资金面变化进行非金融企业债务融资工具的投资，严格遵守法律法规和基金合同的约定，兼顾安全性、流动性和收益性。 8、同业存单的投资策略 本基金将结合商业银行的不同资质和同业存单剩余期限进行同业存单的投资，注重同业存单的安全性、交易的流动性和收益率的比较，严格恪守法律法规和基金合同的约定。

人民币七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

二季度，经济延续温和修复态势，增长动能主要来自出口和中高端制造业，结构分化明显。债券市场整体走强，各期限收益率普遍下行，信用利差低位震荡。4月，资金面宽松，DR001下行至1.2%附近，非银负债端充裕，债券收益率整体下行，长端下行幅度更大，曲线有所走平。月底央行回笼长期流动性，PMI等基本面数据略好于预期，长端收益率有所反弹。5月，债券收益率先上后下，月初在资金宽松预期收敛等因素影响下，利率有所回调。中下旬在经济、金融数据回落，PMI偏弱等基本面因素支撑下，债券收益率继续下行。6月，债券收益率窄幅震荡，10年国债收益率维持在1.7%-1.75%区间。资金中枢较4-5月有所抬升，带动存单收益率小幅上行。月底，随着MLF增量续作、隔夜OMO落地，收益率有所修复。 本报告期内，本基金以同业存单和存款、高等级信用债、逆回购等资产为主要投资标的，根据市场情况综合比较各类资产的性价比，灵活调整各类资产的配置比例和期限分布，资金面平稳偏松环境下，积极增配存单和存款。 本报告期内，太平日日金A份额净值增长率为0.2562%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%；太平日日金B份额净值增长率为0.3164%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%；太平日日金E份额净值增长率为0.2737%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%。