大成动态量化配置策略混合 :2026第二季度报告

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报告名称

大成动态量化配置策略混合 :2026第二季度报告
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基金份额变动

基金总份额趋势
6,506万份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
65,056,966.18
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投资目标

本基金运用量化投资策略进行资产配置和股票投资,并通过数学建模的方式根据宏观经济变量以及风险预警指标动态调整资产配置的比例,在有效控制风险的前提下追求基金资产长期稳定增长。
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投资策略

本基金将通过量化建模的方式综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析,确定当前市场环境下的主要投资方向和资产配置比例。同时,量化模型通过持续跟踪宏观经济变量、风险预警指标等,判断不同资产类别在当前市场环境下的风险收益状态,根据市场环境变化时,动态调整投资组合结构、各类资产配置比例。
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业绩比较基准

沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%
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风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。
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基金经理简介

夏高| 任职时间: 2023年4月14日| 证券从业年限: 15年

清华大学工学博士。2011年1月至2012年5月就职于博时基金管理有限公司,任股票投资部投资分析员。2012年7月加入大成基金管理有限公司,曾担任数量与指数投资部高级数量分析师、基金经理助理、总监助理,现任指数与期货投资部副总监。2014年12月6日至2023年3月20日任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2015年6月29日至2020年11月13日担任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。2016年2月3日起任大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金经理。2017年3月21日至2021年4月27日任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月18日至2022年10月17日任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2020年9月18日至2022年10月25日任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月23日起任大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月29日至2022年5月26日任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月14日起任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2024年7月19日起任大成中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2025年4月29日起任大成上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理。2025年12月2日起任大成中证800指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2026年3月17日起任大成招享汇智混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国

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基金的投资策略与后市展望

2026年二季度,A股市场结构性分化显著,科技板块大幅领涨。四月份,在经过一季度的调整之后,科技板块开始再度活跃,电子、通信、计算机、机械和基础化工等行业涨幅突出,消费者服务、食品饮料和交通运输等行业小幅回撤。五月份,科技板块震荡上行,分化有所扩大,通信、电子和电力等少数行业表现亮眼,其他多数行业以调整为主。六月份,市场分化持续扩大,电子、通信和建材等少数行业领涨,多数行业继续调整。整体来看,2026年二季度,上证综指上涨5.20%,沪深300指数上涨11.90%,中证500指数上涨18.56%,中证1000指数上涨15.62%,中证2000指数上涨7.78%。在本报告期内,本基金继续保持稳定的投资风格,战胜了业绩比较基准。
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报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
89.72%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资89.72%
股票89.72%
银行存款和结算备付金合计8.36%
其他资产1.93%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
67.95%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计90.72%
制造业67.95%
信息传输、软件和信息技术服务业5.36%
科学研究和技术服务业2.65%
租赁和商务服务业2.23%
批发和零售业2.13%
房地产业1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.70%
建筑业1.40%
采矿业1.15%
文化、体育和娱乐业1.08%
金融业0.72%
水利、环境和公共设施管理业0.70%
住宿和餐饮业0.63%
综合0.53%
卫生和社会工作0.32%
农、林、牧、渔业0.15%
交通运输、仓储和邮政业0.12%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
8.65%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比8.65%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1国林科技0.92%
2立霸股份0.91%
3华正新材0.89%
4汇创达0.89%
5珠城科技0.87%
6江南新材0.85%
7吉宏股份0.84%
8岱勒新材0.84%
9瑞松科技0.82%
10翰博高新0.82%