东吴安鑫量化混合 :2026第二季度报告

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报告名称

东吴安鑫量化混合 :2026第二季度报告
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基金份额变动

基金总份额趋势
586万份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
5,857,445.18
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投资目标

本基金采用量化策略进行选股和择时,控制风险,追求持续的资产增值。
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投资策略

本基金采用以股票投资为主,固定收益类资产管理为辅的投资策略。本基金一方面引入量化择时策略,进行股票组合投资的建仓、平仓和止盈止损,另一方面通过多因子量化模型选择优势股票组合,以期为投资者带来稳定收益。
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业绩比较基准

65%×中证800指数收益率+35%×中国债券综合全价(总值)指数收益率
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风险收益特征

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
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基金经理简介

周健| 任职时间: 2020年7月23日| 证券从业年限: 19年

周健先生,中国国籍,南开大学经济学硕士,具备证券投资基金从业资格。曾任职海通证券股份有限公司研究所金融工程分析师。2011年5月加入东吴基金管理有限公司,现任基金经理。2012年10月27日至2015年5月29日担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理,2016年8月11日至2018年12月13日担任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月3日至2017年4月19日担任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年12月16日至2022年8月17日担任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月5日至2017年4月19日及2019年5月30日至2022年12月30日担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2013年6月5日至2018年12月13日及2020年1月18日至2023年5月24日担任东吴沪深300指数型证券投资基金(原东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF))基金经理,2012年5月3日至2018年12月13日及2020年1月18日至今担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理,2016年6月3日至2018年12月13日及2020年7月23日至今担任东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年12月16日至今担任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年12月30日至今担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理,2024年6月18日至今担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2025年7月15日至今担任东吴裕盈平衡混合型证券投资基金基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

二季度,受国际环境变化和国内结构调整压力等影响,国内部分经济指标出现增速减缓,但经济运行总体平稳,动能向新、结构向优的特征明显。前五个月货物进出口总额同比高速增长,规上工业增加值同比增长较高,就业稳定,CPI同比温和上涨,人民币汇率稳中有升。 政策方面,更加积极有位的宏观政策持续发力,国内货币政策保持适度宽松,资金价格明显下降。与其他主要经济体相比,我国政策空间充足,调控手段灵活,有利于经济平稳健康发展。 市场方面,流动性充裕,风险偏好上升。投资机会可能主要集中于科技相关产业链,红利和周期等板块持续调整。长期国债收益率区间震荡,收益率曲线更加陡峭。 本报告期内,本产品下调权益类资产比例,更加注重组合结构,集中行业和个股配置,力争提升风险调整后收益。股票投资方面,以低估值、高股息为主,致力积极寻找可能存在基本面弹性的方向。 截至本报告期末东吴安鑫量化混合A的基金份额净值为1.4894元,本报告期基金份额净值增长率为0.65%,同期业绩比较基准收益率为9.13%;截至本报告期末东吴安鑫量化混合C的基金份额净值为1.4626元,本报告期基金份额净值增长率为0.55%,同期业绩比较基准收益率为9.13%。
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报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
53.83%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资53.83%
股票53.83%
买入返售金融资产17.97%
固定收益投资11.27%
债券11.27%
银行存款和结算备付金合计10.26%
其他资产6.67%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「金融业」占净值比例趋势
24.77%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计55.58%
金融业24.77%
制造业16.73%
建筑业4.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业4.08%
交通运输、仓储和邮政业2.08%
采矿业2.02%
农、林、牧、渔业0.97%