银河量化优选混合 :2026第二季度报告

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报告名称

银河量化优选混合 :2026第二季度报告
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基金份额变动

基金总份额趋势
704万份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
7,044,257.04
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投资目标

本基金运用量化投资策略进行资产配置和股票投资,在严格控制风险的前提下,力求基金资产长期、稳定的增值。
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投资策略

1、资产配置策略;2、股票投资策略:本基金将运用量化选股模型,以量化多因子选股、事件驱动选股策略为主,辅以量化行业配置、套利策略等多个策略,力求寻找基本面良好,并能带来长期稳定超额收益的股票投资组合。同时,本基金也将对基金整体的波动和风险进行控制,力求基金资产长期、稳定的增值;3、固定收益类资产投资策略:利率预期及久期配置策略、类属配置策略、信用债券投资策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略等;4、金融衍生品投资策略:(1)股指期货投资策略;(2)权证投资策略;5、存托凭证投资策略。
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业绩比较基准

中证500指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%
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风险收益特征

本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
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基金经理简介

罗博| 任职时间: 2021年6月7日| 证券从业年限: 21年

中共党员,博士研究生学历,21年证券行业从业经历。曾就职于华夏银行股份有限公司、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司并购等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,现担任量化与FOF投资部总监助理、基金经理。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金基金经理,2013年3月至2018年8月担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金经理,2014年3月至2023年11月担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金(原为“银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金”)基金经理,2016年12月至2023年10月担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月至2018年12月担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至2024年5月担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起担任银河量化稳进混合型证券投资基金基金经理,2021年6月起担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金基金经理,2021年6月至2023年4月担任银河量化价值混合型证券投资基金基金经理,2024年12月起担任银河中证A500指数增强型证券投资基金基金经理,2025年12月起担任银河中证800指数增强型证券投资基金基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

本基金的选股,主要依托机器学习技术,运用神经网络的深度学习方法从股票市场上涨的范式中,寻找有效的投资模式,运用的数据库有万得数据和朝阳永续一致预期数据库,结合中期和长期的学习机制,构建投资组合,动态适应股票市场的变化,并辅以研报文本情感策略。 截至本报告期末银河量化优选混合A的基金份额净值为3.0093元,本报告期基金份额净值增长率为22.44%,同期业绩比较基准收益率为15.02%;截至本报告期末银河量化优选混合C的基金份额净值为2.9562元,本报告期基金份额净值增长率为22.26%,同期业绩比较基准收益率为15.02%。
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报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
71.60%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资71.60%
股票71.60%
银行存款和结算备付金合计28.29%
其他资产0.11%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
52.88%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计72.00%
制造业52.88%
信息传输、软件和信息技术服务业6.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业4.78%
建筑业1.82%
批发和零售业1.06%
科学研究和技术服务业1.06%
农、林、牧、渔业0.98%
房地产业0.95%
文化、体育和娱乐业0.94%
交通运输、仓储和邮政业0.90%
教育0.18%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
13.13%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比13.13%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1有研硅1.55%
2欧林生物1.46%
3中国卫星1.43%
4海博思创1.36%
5茂莱光学1.34%
6禾盛新材1.30%
7华大九天1.24%
8中际旭创1.20%
9华丰科技1.13%
10金山办公1.12%